请问第三题为什么不可以分别用美式看涨和看跌期权求出上下限再相减呢
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老师，请问中心极限定理是可以应用于任何分布吗
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老师说这个百题103题只有10几题和真实考试差不多，其他都是入门的，那请问， 有没有专门 类似真题的练习题？谢谢
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三道MBS的问题汇总
第83题（百题金融产品与市场）prepayment是total payment-total scheduled payment(scheduled principal payment+scheduled interest payment) 但是这里只减了scheduled pricincipal payment啊 scheduled interest payment为什么不减呢
第57题（GARP practice exam1）我算出来是prepayment是15765啊 计算过程见图 麻烦帮忙看下哪里错了
第81题 （GARP practice exam1）这道题算prepayment就是用total actual payment-total scheduled payment 利息的scheduled也减了 可以和百题的第83题对比一下
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38题选项的第四个vega为啥是负的呢，long call vega是正的吧，请解答，谢谢
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老师，这里计算结果是不是不对？ULa=220454；ULb=70880；ULp=250996；答案还是选A
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老师好，这个题算浮动和固定的时候r都用0.02呢，固定应该为0.04吧？ 另外 固定的时间为什么分别是0.25，0.75和1.25而不是0.5,1和1.25呢，而 浮动的时间只用了一个0.25呢
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老师请问427题；A为什么不对呢？肯定它俩都是大于0吧，B的话，有可能等于1呀，EWMA不就是GARCH模型的特殊形式吗？
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老师请问GARCH模型是在哪里体现尖峰肥尾的？我看基础班讲义没有提到这个性质
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