Yvette2019-10-29 15:42:20
Yvette老师好，这个题算浮动和固定的时候r都用0.02呢，固定应该为0.04吧？ 另外 固定的时间为什么分别是0.25，0.75和1.25而不是0.5,1和1.25呢，而 浮动的时间只用了一个0.25呢
回答（1）
Adam2019-10-29 17:53:10
Adam同学你好，你没有区分couponrate，与折现率
pay 是fixrate：指的是折现率4%。即固定利率端：2/2/102.这三个价格是根据4%计算的
而折现，是用的是实际市场利率2%：注意这几个2%主要是因为libor is flat at2%。也就是利率曲线是平的
此外这个付息时间点0.25/0.75/1.25，这是根据swap还有15个月倒退的。即最后肯定是要发生利息交换的。由此往前推出的付息时间
说明现在的时点是两个付息日之间
浮动利率端只是用一个0.25.这是因为浮动利率债券的特征：在付息日，刚付息后，浮动利率债券价值等于面值
建议你好好看一下笔记与讲义视频
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