秦同学2019-10-29 15:36:57
秦同学老师请问GARCH模型是在哪里体现尖峰肥尾的？我看基础班讲义没有提到这个性质
回答（1）
Crystal2019-10-29 17:44:17
Crystal这个讲义确实是没有说的很多，这里他想要表达的是肥尾是表示极端事件发生的概率比较高，比较集中。garch模型是可以做到这一点的，因为如果昨天的波动率是很大的，那么有很大的概率今天的波动率也是很大，因为今天的波动率是由昨天的波动率的一部分构成的。所以说可能会造成肥尾现象、
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