老师，两个疑问：第一，讲义中给的公式 ΔP = - DPΔy + 1/2CP(Δy)^2，这里的D和C分别是什么？第二，我们什么时候使用修正久期和一般凸性，什么时候使用有效久期、有效凸性？
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有三个问题：第一，P=C/Y，这个一阶求导、二阶求导过程能写详细点吗？已经忘记这块数学知识了。第二，解析视频PPT里最下面为啥MD=P的一阶导数/（C/Y），嵌套有点多，看不懂。第三，最后得出的结论MD=1/y，适用于任何永续债券吗？
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请问老师关于call option 价格的计算
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关于binomial tree的期权价格求解疑问
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详细说一下embedded option 和 wild card play 内容
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最后一个公式求convexity，权重欧米伽为啥是求和的？权重求和值不就是100%吗，还用计算吗
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这里老师说delta是标的资产价格对期权价格求一阶导？不是期权价格对标的资产价格的一阶导吗
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方框内公式的西格玛σ是离散程度，对于债券来讲怎么理解？零息债券的西格玛就是0？那付息债券的西格玛又怎么算
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最下面方框内的公式也是modified convexity吗？为啥修正凸性这么多公式不写在讲义上？还请老师写清楚这个公式，后面有两个M看不清是啥
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