久期正负判断没听明白，麻烦再解释一下
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为什么不使用SWAP呢，再便宜的期权也要期权费呀，从省钱角度出发选SWAP是不是更合适？
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这里对冲股票多头，讲义上用了short 1 call，是否可以用 long 1 put 来对冲呢
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为何C-STRIP 就等同零息债，这个进一步能推出什么条件
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组合标准差的根号里面为何 i 和 j 的上限都是10 ？公式里统一是10 ？ 本题只有两个期限的债券啊
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最下面一行计算，为何要除以1个基点，没听懂，题目里本来就说了现在是变动一个基点得到表格里相关参数，已经内含到参数里了
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老师你好，关于callable bond，convexity的提问
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关于carry roll down的计算提问
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前三个因子能解释97.66%的问题，仅适用于本题给的参数，还是适用于所有情形，这是个普遍性结论？
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