这里提到基差的存在主要是不同标的资产或者不同到期日，但是同资产、同到期日的也存在基差吧？比如现货铜和期货铜，中证500指数和500的期货，都是同资产、同期限了，为啥有基差
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T时刻是交割日吗？如果是的话，基差不是已经收敛到0了吗？怎么还有基差
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为什么这里是卖出option呢？
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用计算器算出来的样本标准差是0.0349啊，和讲解的答案不一样？为什么呢？
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为什么用DV01对冲，不能用美元久期或者修正久期对冲吗？
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利率平价公式计算出来的是A国还是B国的远期外汇价格？
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中文教材524页，金融期货公式F=S（1+R）/(1+Q)T次方，这里的Q是啥？我看前一页里说Q是租赁利率，这是商品期货的属性，怎么出现在金融期货公式里？
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这个章节的中文讲义第524页首行公式里，老师讲了在F=S(1+R)T次方这个基本公式里，加成本减收益，为何便利性收益没有在S项里减掉，而是放在分母里去折现
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