139****77192024-04-16 08:20:51
139****7719老师，这里假设1和假设2的区别是不是说在0-T时刻，持有期权和不持有期权的收益都是不提前行权都是比较高，假设2是没有持有期权
回答（1）
黄石2024-04-17 13:23:18
黄石同学你好。没太明白同学说的假设2是没有持有期权是什么意思。美式看涨期权无股息情况不会提前行权，问题就在于不论是行权后不卖出标的资产，还是行权后卖出标的资产，任何情况下我们都可以证明不提前行权是比提前行权更好的选择，因此期权买方不会选择提前行权。
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