很好奇，这个老师这个地方到底在说什么，完全串不起来，是只有我听不懂吗
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请详细讲解一下每个选项吧，没怎么听懂
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老师您好，我也对TE的计算有疑问，讲义里一直说是收益率差（Erp-Erb）的标准差，但是解题老师带入的是波动率（σ）即风险来计算的？是为什么呢
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请问老师，33题的各种利率变化背后的原因和逻辑是什么呢？我能看出这个题目考查的凸性调整，但是不理解两次利率转换求出0.75% 再求出2.99%具体是为什么呢？
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这里金融计算器的摊销功能是怎么使用的？整个流程是什么？
现金流的相关信息（比如PMT这些）是怎么输入进去的？ 还有这里的p1为什么和p2一样都是10✖️12这样怎么体现整个阶段的现金流？
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只能说前五年本金的部分非常少吧，因为期限比较长，现实中有这样只付利息的吗
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同学你好，这道题，题干表明组合的vage小于0，theta小于0，所以为了使这两个希腊字母对冲至0，我们要构造的组合，vage应该大于0，theta应该大于0，A选项，卖出短期合约，买入长期合约，首先看vega，取值只要取决于长期，长期是买入，所以vega大于0，再看theta，theta取值主要取决于短期，短期是卖出的，所以theta大于0，所以A选项刚好满足题目要求，所以答案选AB选项和A选项是反着的，B肯定错的C选项，卖短期合约，卖长期合约，首先看vega，取值只要取决于长期，长期是卖出，所以vega小于0，再看theta，theta取值主要取决于短期，短期是卖出的，所以theta大于0，这个不符合题目要求，所以C错误
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为什么这里的forward和futures delta不一样呢？
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2024 考纲加入了JB-test 公式吗，到底考不考
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covercall 不是相当于shortput吗，那最大收益不就是期权费吗
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