关于arbitrage strategy, interest rate parity的提问

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173****29012024-04-29 02:06:47

关于arbitrage strategy, interest rate parity的提问

回答（1）

Michael2024-05-04 17:47:22

学员你好，这里的1/0.7350，指的是未来3个月之后，合约中约定了1美元可以转为1/0.7350=1.3605CHF，但是呢如果是按照无套利定价的话，未来应该是1美元可以转为1.3656CHF，所以产生了套利。
你提到的1.3980这个我没理解，也没有能在你的笔记中找到1.3980，还是说你指的是1.3680？