范同学回答（1）
黄石2024-05-03 22:26:37
黄石同学你好。我不太确定同学说的Asian option相对多了可以行权的机会是什么意思，它相较于普通期权来说就是把S或者K换成历史股价平均数来去计算了。简单来说，由于对股价取了平均，而股价平均数的波动率又是小于股价本身的波动率的（取平均起到了平滑的作用；或者也可以联想定量分析中均值的波动率等于数据本身的波动率除以根号下n），所以Asian option的价格更便宜一些（波动率与期权价格之间的关系是同向变动的）。
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