key01计算公式是什么，这道题为什么这么计算的
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没太懂，需要集体解释一下每个答案的意思以及为什么是对的/错的
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B为什么错，D为什么对。
蒙特卡洛模拟不是对收益率分布有要求吗？在和bootstrap对比的时候有提到，这类为什么又说没有分布要求？
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annual rates 和interest rates的区别是什么呢
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请问，考试的时候这个N（d1）怎么办？
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老师这里是不是讲错了，第二个情景，应该也是基于第500天的数据和第二个情景的波动来算，而不是基于第一个情景模拟出来的结果和第二个情景的波动来算。
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为什么是7期不是8期呢
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老师好 这个视频看不了
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和这道题的D选项解释相违背。同一标的资产的不同期限的期权的隐含波动率究竟一不一样
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为什么置信水平越高，要求的持有期越短？
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