swap rate就是互换中的固定利率是吧？
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我还是不能理解这个题目，货币互换，持有欧元的一方在利率上升时是可以获得明显的好处的啊，而且利率提高也会导致欧元升值。？？？
要怎么理解？？？
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标的资产的Var值为什么不乘价格呢？不是以钱为单位的VAR值都要乘价格吗？
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题目中的not unusual and unusual small，是什么意思？读不懂
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为什么CTD的未来clean price=QFP*CF？
那选择CTD用的公式是QBP是（CTD bond现在报价的clean price）吗?
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碰到求凸性都是直接用有效凸性的公式就行是吗
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为什么说修正久期和和修正凸性是平时用于评估债券价格对于利率变化的敏感程度？修正久期可以理解，但是为什么使用修正凸性而不是普通的凸性，如果平时都是用修正凸性，那凸性有什么意义
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没有听明白为什么cov(epsilon t,Yt-1)=0
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期货是交易所交易，风险更低，远期是场外交易，风险更高，从这个角度考虑的话是不是FRA的收益率更低呢
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