J2024-05-07 21:02:55
J在ITM OTM ATM情况下delta normal VaR哪个最接近true VaR?
回答（1）
黄石2024-05-09 14:30:02
黄石同学你好。想令delta-normal VaR更接近true VaR，那么对于非线性部分的调整就必须最小化。换言之，gamma最小的时候delta-normal VaR最接近true VaR。期权的gamma在ATM时最大，在deep ITM和deep OTM时逐渐变小，所以越OTM & 越ITM的option它的delta-normal VaR更接近true VaR。
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