老师这里是不是讲错了，第二个情景，应该也是基于第500天的数据和第二个情景的波动来算，而不是基于第一个情景模拟出来的结果和第二个情景的波动来算。
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为什么是7期不是8期呢
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老师好 这个视频看不了
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和这道题的D选项解释相违背。同一标的资产的不同期限的期权的隐含波动率究竟一不一样
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为什么置信水平越高，要求的持有期越短？
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为什么不能选D呢
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C哪里错了？
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C选项到底对不对？老师说的前后不一致
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最后两个公式都是置信度99.9%的违约率，为啥有不同表达形式？没听懂老师讲的
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题目哪里表示了是支固定？
答案B和D是相反的但是数字相等，我从题目里哪里可以看出来支固定的判断？
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