转换因子如何计算啊？假设市场利率6%要如何用到啊？
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老师，这道题我听不懂。呜呜
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老师 这道题目中有通过对冲的方式消除汇率风险的操作，那为什么还要考虑汇率风险呢，若考虑汇率风险的话，是不是也要考虑远期的盈利呢？
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这里波动率为什么不能换成每月的呢
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老师好，这里不是利率互换吗，计算利率互换的价值是不需要计算本金的现金流的。
为啥最后期还加上100去折现了呢
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老师好，这里不是利率互换吗，计算利率互换的价值是不需要计算本金的现金流的。
为啥最后期还加上100去折现了呢
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这里market risk是不是后面的var值啊
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请问怎么看出来期限是3个月，即要乘以0.25？
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请问老师，算现值的时候为什么用连续复利公式？还是说一般题目没说的话就默认用连续复利？
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老师您好，像这种Catastrophe (CAT) bonds，请问考试会考吗？似乎视频上老师没有讲？还是默认我们已经知道了的？
如果考试要考，请问会考哪些知识点？
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