这里的潜在损失和非预期损失意思一样吗

老师，在使用期货进行对冲的时候，同向反向是怎么看，能总结一下常见的吗

为啥到最后，贝塔F没有了

老师好，请问这里的p=0.05指的是显著性水平阿尔法 还是p值？

老师像这个题目在0时刻之前的时间怎么理解，为什么不需要考虑

QFP是报价还是结算价，期货报价算的应该是净价，结算应该是全价吧

这个计算长期国债期货理论价格，就以讲义的例题为例子吧，在算出（S-I）的时候，就已经把债券里面的那笔利息扣掉了，然后乘无风险利率，只是算了一个终值，这个终值难道不就是期货合约的净价吗（就是题目里的109.19），然后后面那应该不用再扣一次票息了呀，因为算终值的时候就没有把票息算进去啊。这最后这道题再扣一次这个蓝色的部分，那不是多扣了吗。

啥叫backwardation-market，啥叫contango-market，这题啥意思，中文讲义有吗

老师，这道题说得很奇怪，买了保险一定程度上也是为了缓解债券发行商违约所带来的风险是吗？ （这相当于降低了违约的credit risk），那答案又说是从insurance角度增加credit risk

老师，这个公式考试也会考到吗？ 我是用一年的违约率按比例计算的相应月份违约率，也可以选出正确答案。考试可以这样简单计算吗