老师，这道题意思是用bonds来对冲underlying portfolio的风险敞口吗？ key rate 01的含义可以再解释一下吗？ 有点没懂
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老师，这个结论不是要有duration一致的前提吗？ 这个题没有给任何前提，就只是说large shift就可以说明barbell outperforms吗
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请问，选项d只说了是“changes”没说方向，但是答案却默认是在说增加money supply，进而判定和汇率反向相关成立，请问考试是不是也会遵循这个逻辑？谢谢。
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老师，算出来6个月后的PV之后，为什么carry roll-down是➖101.5+1.25?
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然后，为什么用forward rate的ending来当作新的利率啊？ 利差spread为什么是恒定不变？
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这个carry roll-down可以再解释一下吗？ 这个讲义里有讲吗？ 为什么用新的利率算出来的PV要和这个carry roll-down来对比就表示P&L contribute to change
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求货币互换的价值的两种方法，怎么区分用哪种方法？用基于远期汇率的方法题目会直接要求吗？
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老师，B其实也不算OTC的problem吧，只能说算OTC的一个特性吧
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老师，这道题为什么不能用计算器五个键来算PV？ 但算出来结果不对，比如FV=100；1/y=2.2，N=2，PMT=0，最后算出来的PV在乘以相应概率加总
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