是不是之前讲金融风险事件的时候，就有一个交易员是short straddle？

为什么在第一种方法里面利率用的是7%，第二种和第三种方法里面用的利率是6%不是7%？题目不是说利率从6%变为7%吗？

同时考虑久期和凸性的公式里，这里的C是指什么？

凸性的这几个公式是怎么来的？可以详细解释一下吗？比如，为什么麦考林凸性的公式就是麦考林久期*t?

这里的FA,FB是指面值还是权重？为什么下面的例题里面没有出现FA？

为什么不考虑gamma？

这里等式左边是按照连续复利计算，为什么右边就是1加利率的形式又开始假设一年期计算了呢？

这里等式左边是按照连续复利计算，为什么右边就是1加利率的形式又开始假设一年期计算了呢？

这里等式左边是按照连续复利计算，为什么右边就是1加利率的形式又开始假设一年期计算了呢？

这个题和德国金属的案例有啥不一样？为啥德国金属公司是long the future，这里也是生厂商，却是short。另外德国金属公司的案例里，我记得是backwardation是应该赚钱，但是最后市场变成了contango，导致了损失。但是这里是backwardation导致了损失。是因为这里是空头么？在backwardation里，多头赚钱，空头亏钱，而在contango里，是多头亏欠，空头赚钱是么？