期权的总价值=时间价值+内在价值；

还是不明白为什么剩余期限越小，delta越不稳定，期权的价值 = intrinsic value + time value中，time value 的主要表现形式是什么，是等值现金无风险投资潜在收益吗，能否具体说下期权价值中的time value。另外整体价值曲线贴近于intrinsic value，此时该曲线的斜率要么接近于0，要么接近于1能否分别列举0时候的具体例子和1时候具体例子

D不太懂

感觉课程里没有讲这几个

老师，可以解释一下期权吗，有点不太懂，还有非线性风险

股票为什么不可以用来对冲vega？但是可以用来对冲delta和gamma？

为什么说这里N’是正态分布的反函数？

这里说的，也可以创造一个gamma是-6000的头寸是什么意思？

这里delta的求导结果是怎么得出来的？可以详细说明一下吗？

这里用的Δ实际是option的Δ，即单位股票价值变动引起option的价格变化量。题目里直接带进了option和stock VaR的计算，这样严谨吗？还是说公式通过一阶求导算出来的？具体可以详细写下步骤吗？