秦同学2024-10-01 17:47:01
秦同学为什么在第一种方法里面利率用的是7%，第二种和第三种方法里面用的利率是6%不是7%？题目不是说利率从6%变为7%吗？
回答（1）
黄石2024-10-08 14:05:59
黄石同学你好。1中计算的是当利率变为7%时债券的实际价格；2和3则是旨在演示如何通过duration和convexity去近似估计价格变动。具体来说，此前利率是6%，已知利率上涨1%至7%，2演示了如何在原先利率为6%的基础上、通过duration来估计利率变化后的债券价格，3在2的基础上进一步引入了convexity。可见在引入convexity之后，估计的准确性大幅提高（即更接近1中计算得到的债券在7%利率下的实际价格）。
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