假设hedge汇率风险或者利率风险，是通过在场外OTC定制的 Swaps类互换产品（比如固定利率换浮动利率，或者币种互换），两个对手方根据底层资产的变化结果，按照合约进行交割，为什么不算零和游戏？
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1.请问例题中最后算valuation的分母，为什么用1+3%呢？因为3%是continuous compounding的数据，而分子是quaterly的计算方式啊？2.不看这个例题，请问不管用什么计息方式的话，valuation的分母都是用（1+R）的T1次方吗？
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问黄色部分，问什么看跌期权的购买还能够在价格疯涨的时候获利？不是因为有premium所以亏钱吗？
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1.FRA中的buyer（即锁定borrow-rate的一方）是借钱的一方还是投资的一方呢？2.FRA中的seller是投资的一方吗？3.FRA中borrow-rate和lending-rate有区别吗？
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A选项说的all，但是本身一个投资人可以只投资无风险资产，或者只投资市场组合，那么all的描述就是错误的啊
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老师正态分布特点是峰度3，不仅仅是＞0.我很纠结考试如果出这种说正态分布峰度＞0的究竟算不算对呢？这种不太准确呀
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Tail loss 也是不能预料到的损失，为什么不属于UL?
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