习题集329题收浮动就不用算了吗？不是3年吗？看不懂

老师，这个dv01对冲我不太明白。跟债券的面值没关系啊。dv01的定义是，yield变化一个基点，债券价格的变化量，不是变化率吧。只要总变化量=0就可以了啊。比如折现率变化x个基点，多头A价格变化了dv01*x;空头B价格变化了dv01b*x，直接两个变化量和=0啊。我就是转不过弯，就和为0的等式——跟面值par怎么关联上的。谢谢老师

老师，第一句话不对的原因是，他是＞9.0，没有等于＝，所以只能放在备择假设对吧

异方差因为不满足Best，所以不符合BLUE的原则，那第二个选项如何理解，仍然不太明白，谢谢老师。

请问一下这里根据hedge accounting 为什么不是在2.5 年的时候确认损益,因为在2.5年的时候,期货到期,但是在第三年的时候合约已经过期了为什么还能确认损益

这里的price quote 是说交易所会确定每份合约的最小价格变化还是每份合约的最小价格变动呢

future underlying asset 的种类是不是会比forward 多

请问一下borrow 一个commodity for shorting 的lease rate 是高于borrow 一个financial asset for shorting的cost Of borrowing 吗

中文解析课后第41页这题看了中文解释也不明白，是否老师可以帮忙再解释一下，谢谢

老师‘这个组合怎么来的？对应的结果是在哪里推导出来的呀？