index，为什么这里不用乘以250呢？

为什么这个无风险组合是long一个stock，short一个看涨期权呢？或者说怎么构造一个无风险组合

老师，做市商就是dealer 吗？我们所说的投行券商是做市商还是broker 呢？dealer主要是做什么的呢？

可以解释一下这里第4567句话吗

为什么A有basis risk,他们不都是crude oil的吗

B为什么正确呢？有效前沿应该就包含那些“风险相同收益最大，和收益相同风险最小“的组合啊，不是包含所有的均值方差组合啊。。。此外，这种收益最大和风险最小，是不是就应该对应D选项的极端值啊？

9/10日margin 付2million， 9/11日margin 变为2550000，9/12日margin变为2000000，为何是9.12日补差额？

CDS不是保险么，信用违约互换。。。和证券化有啥联系呢？这个感觉解释的都是证券化啊

这里的professor, s note怎么理解，为什么long账面价值比高的，short账面价值比低的

ppt7在讲什么，还是不太理解，特别是第一段都没有讲，可以再说一下吗？