直播视频的1小时17分，老师这里在解释什么是foward rate bias的时候，是不是口误了？老师说的是”目前市场观测到的即期汇率，不能成为未来预期的即期汇率的无偏估计，就是Forward rate bias 。应该是目前市场观测到的“远期”汇率吧？

直播课上的这个例题，最后一句没理解，讲到VIX的时候说不能直接买卖VIX，只能买卖futures，能再解释下吗？

Laura Powers

老师，这道题的decision price是23.01，因为Bradley confirms the overreaction，但是price benchmark是 pre trade，benchmark应该是20.3四吧，那请问decision price和 price benchmark可以不一致吗?这个不冲突吗？

Joe Bookman

不好意思二级的知识有点忘了，如图，如果三个月后forward point是下降10个基点，指的是三个月后CAD会相对USD贬值对么

直播课这边讲collar。想探讨一下如果S的价格刚好是XL或者XH上，是什么状态？是执行或者不执行option，对于option持有双方都获得的损益都没有差别是吗？

account information不是quarterly提供一次给客户吗？IPS才是yearly review呀？

老师，对于投资者来说，难道不是买开放式基金的流动性才是更好的吗？为什么答案说封闭式基金的流动性更好？

请问老师这道题如果hidden lake的base fee上面也加了一个星号表示下封底，但是上不封顶，那么hidden lake算不算call option结构？还是说必须是上封顶、下封底同时满足才算类call option结构？