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刘同学2024-01-24 17:08:15

本页最上面手写的式子，让两个债券的effspread duration×notional相等为什么就是duration neutral？

回答（1）

最佳

Simon2024-01-26 17:41:25

同学，上午好。因为BPV=P*duration*0.0001，表示利率每变动1bps，价格的变动幅度。如果BPV相等，那么利率变动导致他们价格变动幅度是一样的。而duration neutrtal的目的就是让价格变动幅度相等。

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