老板 23题为什么64的佣金不算啊？

老师好，能不能解释下convexity就相当于dispersion的概念，谢谢

请问老师为什么这里不是用（return-volatilityx1.65）xsize？上一问是return-……

求问duration gap指什么，谢谢🙏

老师您好，我想请问一下经典题102页第三题为什么不选B？老师说fund 运作方式保守，emerging market risk 太高，所以不能选。但是在讲第一题的时候，根据原文的描述，是fund 抗风险能力高，所以要加一些风险高的。这样的话不就是有冲突了吗？从第一题的角度看第三题的话，是fund抗风险高，要投的激进点才对，我觉得B问应该是对的？谢谢您

为什么要通过调整股票来做delta hedge 而不是改变option数量？

请教，reading18，第4题 为什么不选B? 因为equity与derivatives里面都包含了equity，不满足互斥？

在duration matching中，假如我负债的久期是7年，我资产选了两个bond：一个是5年，一个是9年。 那请问： 1、我的投资期限是7年，则在第5年的时候我卖掉这个债券，然后需要做的是再投资吗，所以是再投资风险吗？ 2、我的投资期限是7年，则在第7年的时候我要liquidate那个9年久期的债券，所以是price risk吗？ 3、那5年久期的债券来说——到期了，然后我做了再投资，会不会影响我原先设计好的麦考利久期恰好等于负债的麦考利久期呢？

为什么较为flatten的yield curve 要买短卖长？如果都站在短期看，买lend日本债券，financing印度卢比，并不能消除汇率风险呀？ 如果反过来，较为flatten的yield curve买长卖短可以吗？就是长端都是买lend？

金程题目书45页第7题，请问这道题是不是缺了一部分呀，答案里的那些资产明细都是从哪里看出来的呀？