请问百题derivative case10的题4 为什么不用libor2%+0.9%之后 在与构建的cap floor对比呢 为什么直接认为2低于了floor 然后再用floor+0.9%

请问一下关于百题derivatives 求effective annual interest rate的计算 有两点不太理解 例如case5的第三题 case8的第5题 1.为什么在求call put的FV时要在给的Libor上加一个给的bps呢 2.计算的前三个步骤都是用的单利的360天 但最后一步确是复利365天 也不太理解

请问百题derivatives case5 的第4题 根据表格2 underlying 不是180天的libor 吗 为什么要加上表格1里的200bp呢

老师，三个问题 1. 我想请问为什么纪老师说时间越长，Sharp ratio就会越大？ 2.我理解测量期间越多，波动性越大，分母越大，sharp ratio越低。测量时间长，波动性小，分母小，sharp ratio高，这个理解对吗？ 3.我记得VAR是测量的期间越短， 就越大（越负），请问对吗？

33题这里比较的主体应该是passive和active strategy吧，那passive的流动性风险不是应该比active高吗？

请问百题risk management case5的第四题的第二个选项 关于analytical VaR对于daily return假设为0 不是很理解 麻烦老师解释下哦

请问百题Derivatives case1的最后一题 在题干里的payer swaption 有权在in the money 时支付固定利率 那意思就是相应的会收到浮动利率吗？还是只是单方向支固定呢？ 有点不理解

老师你好，用保险来避税具体有哪些形式呢？

请教，经济学，2016年，上午题，9D 为什么inflation 下降，对债券有利？ Inflation下降，经济不好，政府会降息，债券的收益率会降低

Case12第1题 translation risk 和transaction risk分别是指什么？