R12第4题，两个class里面都有权益类，是不是不互斥？

这课程是最新录制的吗？为什么老师讲课时说现在是2019年

老师想问下为什么loss aversion可以用goal based investing来mitigate？这个还是不太理解。还有就是老师说的BPT这三个字母代表什么？

老师，本道题中88bps的credit spread有用吗，什么情况下会用到呢？credit spread与spread duration分不太清楚什么时候用哪个。

老师课上讲到，只要收益率曲线变化，均应当增加凸性。而曲线斜率变陡峭下的策略增加了超额收益或减小损失，此时凸性都是下降的，这两句的矛盾如何理解呢？

R11第7题，为什么cap rate是用current计算的？能否说下GK，ST，和这个模型计算预期收益率的时候，那些数据要用current，哪些要用forecast的？为什么？

老师，carry trade是无成本套利吗，那cash neutral里买一个债卖一个债，没债怎么卖呢，买债的钱又哪来呢？另外duration neutral方法相当于构建了两个cash neutral组合（先保证无成本，再构建第二个调整duration），是这样理解吧？

R11第五题，能否讲下corporate governance risk主要是什么？另外这个点在基础班讲义大概什么地方，完全没印象也找不到了～

R11第三题A，为什么算equity premium的时候不用考虑div income？即CG 4.6% +div 2.6% - bond 2.8%？ 第三题C，为什么算风险溢价是用expect 的equity - current 的bond？不应该取同一时点么？

网课中谈到，有关估值，GIPS采用accrual accounting（权责发生制）而不采用cash-basis accounting（收付实现制）；有关认知资产和负债，GIPS采用trade date accounting（交易日会计）而不采用settlement date accounting（结算日会计）。个人感觉这里是两两对应的关系。accrual accounting必然对应trade date accounting，因为这代表在下单当日就计入账单；而cash-basis accounting 必然对应settlement date accounting，因为这代表一手交钱一手交货的过程正式完成后才计入账单。请问我的理解是否有误？谢谢！如果没有错的话，那就可以把它们捉对记忆了。