易同学2021-04-05 14:01:03
易同学对这里的第三小问information ratio，答案说的是manager one的active risk比较小，所以IR比较高。但这个的前提是manger 1和2的active return相同，而题目中只给出了两个manager的rate of return相同，并没有说两个人的benchmark return相同吧？
回答（1）
开开2021-04-06 10:54:55
开开同学你好，IR = active return/active risk, 因此这边知道了active risk和IR后自然就知道了active retun. 算出来Manager 1 和Manager 2的active return分别为1.1284和1.1286，是差不多的，因此Manager 1 IR高主要是active risk低。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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