在商家的促销策略中，有一种常用方法是在大额整数的基础之上扣去零头（如将2000元标为1998元），这样可以在不降低太多价格的情况下，让消费者在心理潜意识中觉得这件商品比原来要便宜不少，从而增加销量。这种方法是利用了Cognitive error中的哪一种呢？是Framing bias还是Anchoring and adjustment呢？

self control bias说的不是因为控制不住自己想要更多的消费而导致higher risk么？而选项C说的是为了追求higher return，为什么也是self control bias呢？

为什么说这里减少交易量一定是illusion of control的表现而不是因为loss aversion呢？不能是因为今年业绩不好，所以不想受损失而导致交易减少吗？

这个题的解释里说loss aversion也会导致sector concertration，但因为这里是market neutral strategy，sector exposure被mitigate了。但老师视频里是说loss aversion不会导致sector concertration。到底应该怎么理解呢？

老师，18题是不是c也可以选？

老师，请问A同学的第二个阐述，错在哪里

老师，我以为comment1是对的呢？

老师，这个应该是下面解答部分写错了吧，是20m

第7章课后题第8题。答案讲解中说到，在前景理论中，只有当Possible win为Possible loss的两倍或以上的时候，大多数人才会接受赌局。虽然网课中没有详细提及相关内容，但个人感觉，这里的Possible win和Possible loss应该是以【概率加权的获益额或损失额】（题目中举的例子，获益和损失的概率相同，故无需进一步分析）。如果只是说获益额和损失额，而不考虑概率，那么就可能出现在10%概率获益20000元和90%概率损失5000元的情况下，选择参加赌局的冤大头（这里的Possible win应该是2000元，Possible loss应该是4500元，所以正确选择依然是不参加赌局）。是这样的吧？

第7章课后题第7题。根据题目中的数据，尽管投资A的平均回报率低于投资B，但投资A的风险（回报率波动范围）也低于投资B，同时，投资A可以确保不出现损失，而投资B会有一定概率出现损失。所以不论是从风险厌恶型投资者的角度来看，还是从损失厌恶型投资者的角度来看，投资A都比投资B更好。这里可以通过画图来说明（详见图3）。我所绘制的2张图中，左侧的图分别用横线代表投资A和投资B的平均回报率，竖棒用于表示两个投资的预期回报率波动范围。右下的图中，蓝线表示的是前景理论下，损失厌恶者的效用曲线，红色代表的是投资A和投资B的预期回报率波动范围，铅笔所绘制的则是概率分布的预想。而由于对损失厌恶者而言，损失所造成的效用下降幅度会远大于同等比率获益所造成的效用上升幅度，因此即便投资B的回报率波动范围大部分位于获益区间，但经概率加权平均之后的投资B总效用仍会是一个负数，这也从另一个角度说明，投资B对损失厌恶者而言不如投资A有吸引力。书中的正确答案证实了我的想法，不过机考中应该是不允许画图说明问题的吧？