郑同学2021-03-09 17:58:10
郑同学老师，18题是不是c也可以选？
回答（1）
Nicholas2021-03-10 09:45:09
Nicholas同学，早上好。
C说100个BP的平行下移，这种情况下barbell和基准的表现是相同的，因为在duration-neutral的情况下，由于久期相同，收益率曲线平行移动，因此这两个组合的表现是一样的。所以C不是最好的选项。因为convexity带来的涨多跌少的好处是很小的一块东西，因此当收益率曲线变化很小时，几乎可以忽略不计，这种变化幅度，比不上收益率曲线非平行移动时，duration带来的变化幅度大。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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也就是说百分之一的平移幅度算小的对吗？
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同学，早上好。
可以这样理解，因为在CFA的选项中都会有最优选的说法，所以在这里有明显的更优的选择，自然会选择更合适的选项。
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