易同学2021-03-09 20:20:23
易同学这个题的解释里说loss aversion也会导致sector concertration，但因为这里是market neutral strategy，sector exposure被mitigate了。但老师视频里是说loss aversion不会导致sector concertration。到底应该怎么理解呢？
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Vito Chen2021-03-10 20:48:21
Vito Chen同学你好。
损失厌恶，就有可能之前买的股票不抛掉，那么头寸就可能会比较集中。
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所以loss aversion是有可能导致sector过于集中的对吧？那这里pdf上的解释说因为market neutural strategy，所以sector concentration不是一个问题是什么意思呢？
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这段文字说的很清楚，market neutral策略是达到beta=0，所以和行业、板块的集中没有什么关系，这种策略更多的是挑选个股。
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