老师， 对单一的负债除了免疫策略，也可以用CF matching 和contingent matching吧？ 只想确认一下，因为讲义里没有明确说，谢谢

forward discount 的roll yield大于0？这个结论是怎么来的？ roll yield 公式F-S/S，我认为forward premium currency的roll yield>0。 谢谢老师

关于这个effectiveness老师讲的没听懂，能否解释一下这题的思路

Case3的Q1里原文中提到的cash position的duration是0’25，为什么没有使用到升duration的计算中呢？

1.Payer swap就是支付固定收到浮动对吗？ 2.还等于fixed rate asset 也等于floating rate liability对吗？

老师，misrepresentation 和performance presentation 要怎么区分呢？第二，监管要求五年，cfa要求7年，不是应该符合更严格的吗？

原版书课后题r17 20题持有gbp资产不是应该害怕gbp下跌吗？不是应该short 一个 forward为什么buy？

Currency 属于衍生品里的重点吗？题目变化太多了

对最后一题不太明白为什么要用A/E=4和D/E=3作为权重呢？而不能直接用A的权重=1，D的权重=-0.25这样来计算呢？

当货币政策是restricitve，财政政策是stimulative的时候，短期利率上升，长期利率也上升，且短期利率上升的幅度要比长期利率上升的幅度大，这种情况有没有可能出现inverted yield curve? 我觉得这些结论就算理解了也很难记住，老师有什么办法帮帮我吗？