王同学2021-04-26 15:22:25
王同学原版书课后题r25 第7题 为什么不变呢，我记得说active risk如果变大那active share也会变大
回答（1）
开开2021-04-26 15:53:07
开开同学你好，这两者并不一定是正向关系。这两笔交易正好把portfolio相对benchmark的deviation的变动抵消。Trade1, 两只各偏离benchmark1%的股票配置的和benchmark一样，相当于active shares减少。Trade 2,换了两只股票，但偏离的程度和之前的两只auto stocks是一样的，偏离度在两个trade中一减一增，个股变了，但偏离benchmark的程度相当于是没变。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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