百题段_SS3 Behavioral Finance_case2 Meredith Yang，第一题，请问这里Bailey哪里展现出cognitive error呢？

百题段case8 Access Wealth Management，第三题，为什么不是和client interdependent而是和firm interdependent呢？

百题段case6 Ng，第六题，看答案的描述是不是应该C是正确答案？

老师，我有一个疑惑： （1）在管理利率风险的时候，我们可以用买一个short-dated interest rates（STIR)futures，因为我是long forward ，所以这个forward的报价是上升，我是赚钱的 （2）但是在管理汇率的时候，我的本币是CHF，外汇敞口是GDP，那么我需要sell 一个CHF/GBP，假设这个spot rate 是1.1，forward rate 是1.2，base currency是升值的，我可以卖的更贵，所有我获益。但是如果从头寸的角度，我sell forward，不是标的贬值我才获益吗？这不就矛盾了吗？ 这两个情况有点没弄清楚

百题段case6 Ng，第三题，这题看了答案还是不太明白在说什么，能请老师解释一下吗？

百题段case6 Ng，第一题，这里european division有自己的投资策略和管理团队，为什么不能作为单独的部分exclude而必须include呢？

百题段case5 Bud Walter，第四题，这里题目中说WCM does not include in any composite its large cap model portfolio。我记得要求是所有的portfolio至少要包括在一个composite里面，这里说large cap model portfolio没有包括在任何一个composite里面为什么是正确的呢？

您好，请问为什么现金流离散上升，凸性上升呢？

百题段case4 Anton，第5题，请问老师这题market value和fair value区别是什么呢？为什么这里对market value和fair value相关的条款是符合规定的呢？

老师，我想请问，此处用了无风险资产与sr最高的4组合。也提到了4和5的组合不够好。 课上这两种，老师都提到了，但没说考试时怎么判断用谁 判断依据，是否我画红线的那句，要求最低风险？