王同学2021-05-02 17:55:35
王同学这部分跟二级讲的不一样，为什么?
回答（1）
Kevin2021-05-03 15:27:07
Kevin同学你好！
不同是指roll rerturn = near term future price - farther term future price这样计算吗？
其实两者没有太大区别。一般合约展期都是在near term future快到期的时候进行的，此时由于合约临近到期，near term future price和S是比较接近（到期时两者价格一致，否则会有套利机会）。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片