固收2中，原版书很多关于债券的计算，rolldown return swap MTM return等等，教学视频没有提到。这是因为这些计算不会考，是吗?

固收2，原版书 28页 “Short” 2-year: −€83.24 MM × [1/(1 + −0.65%)2] − [1/(1 + −0.65%)1.5 这个计算过程是什么意思？我可以用MD*Δy*MV 这个公式去计算么？

这个知识点是固收学的吗，还是要听哪里的课？

请问图中公式里的expected FFE rate指的是the effective federal funds rate （FFE），还是the Federal Reserve's target fed funds rate ？之前问过老师说target fed funds rate是预期的FFE。所以我有点混淆了

为什么只有foundation 这里说流动性需求除了spending 还有capital calls from private limited partnerships and margin calls on derivatives，其他机构投资者不都有这些

老师，R13中的第3题C选项，这个是买入了什么债券，这个怎么执行的？买了多少position？这个选项我没读懂她是什么意思，怎么执行的，买了什么东西，买了多少？这个题我自己做对了，知道该卖什么买什么。

固收2 原版书第19页, 收益率曲线倒挂，1 选项B中，coupon income 不变，rolldown return 长期债券价格上涨，短期债券价格下跌，rolldown return 应该上涨。我觉得收益应该是正的。2 reinvest return 应该是负的，因为长期利率下降。我这么理解 错在哪里？

固收2 第18页 例题中 swap MTM gain 这个怎么理解？后面的计算公式不是很理解。

固收2，原版书 第18页，例题中 bond的price appreciation计算，我可以用ΔP=-MD*Δy*P 得到：9.5/1+2.9535%*0.5%*93.947*100mln=4,334,464 这样的计算方法 可以么?

type 1 liability是什么呀，其他还有什么type哇