那enhanced indexing所说的slightly different from benchmark指的又是哪方面不同呢？除非是pure indexing，怎么做到duration一模一样呢？

老师好 问题1：这里这个开根号再减1等于-0.6%，是不是就是算annualized return 年化收益率？要是跟之前那个算RDC=P1/P0 - 1比，这个RDC是算收益率的，开根号减一是算年化收益率的，这么理解对吗？ 问题2：这个fully hedge的情况下，这个RFC=2.25%和RFX=-2.785%是怎么算的 请老师给我写一下，我算不对。问题三：这个“RFC”“多少多少的0.5次方”这个FC的下标，和多少多少次方这个上标是怎么打出来的？谢谢老师

Consider3 的前半句说对了吗？是否可以用portfolio diversification来对冲尾部风险？

我对key rate duration的说法有疑问，题目当中用的是“along"这个词形容key point的变化，也就是它是沿着yield curve走的，并没有体现yield curve有non-parallel shift。

如果有embedded option，yield curve是会平行移动还是非平行移动？含embedded option的yield curve可以用 key rate duration来衡量吗

虽然长期端影响比较大，但是毕竟也只占一半呀，剩下一半全在短期端了，综合下来看几个portfolio感觉是差不多的吧

第4题在stable curve环境下，应该尽可能增加duration。A选项，它是一个30年期的swap，增加的duration不应该比C选项要多吗

core book3 factor是考察beta的，alpha咋选factor benchmark？

core book3 P41 为啥不选C呢？factor只针对中期债券

为什么公式里的Rcap的比例没有T次幂呀，最终受益的占比应该是时间T时刻的吧