Mark2025-06-23 22:36:41
Mark老师您好，Asset Allocation百题第四个case里第二题，为什么计算fully segmentation时的sharp ratio也是0.36？题目中只给了global investable market的sharp ratio为0.36，并未直接给ully segmentation时的sharp ratio，但视频老师讲解的时候直接就用了0.36。是因为这两者本来就是相等的还是在这个case里是相等的？ 基础课件讲义里的公式一个是global market portfolioy一个是asset i itself，这两个的sharp ratio应该不相等吧，两者有什么关系吗？谢谢老师解答。
回答（1）
Simon2025-06-25 15:16:51
Simon同学，上午好。
只是在这个case里，是相等的。可以看我截图的example，global和segment就不一样。
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