为什么买入看涨期权，债券的duration上升？

你好 一般cfa考试小数点取到小数点后第几位啊。

第3题中，似乎有个前提条件“年化收益不考虑premium”，这个也没有相关的文字表述，是默认的吗？

凸性越大，constructal risk 越高？

Q3 如果仅判断cash flow yield，portfolio A<3.25%（这里不考虑convexity）题目也没有给出bpv的情况下,是否可以得出portfolio A不能完成负债的匹配?

Q5中问的是single liability，如果是portfolio liability一般优先考虑那种类型的duration？

平行变动只反应了duration，没有反应其他的变动，知识点在冲刺笔记和原版书的哪一页？

在eourdollar future 基础课 16:34中，老师讲义上的future price at the settlement 100-3.5=96.5. 请问，如果是当期时点已经到达了投资者需要开始投资的时间，3.5还能算forward rate 吗？不应该是未来的吗

请问在计算taxdrag时，如果考虑costbasis，那么分母税前终值是要减去pv值1还是减去初始成本0.8

如果同向变动，但是效果不是100bps，假设是57bps（跟平行移动的效果不同，假设平行移动的效果是100bps），不会产生structural risk？