13****402026-03-08 22:16:05
13****40这题的drawdown计算的不对，这里的drawdown=当月的收益率不对。比如，当月月初价格15，月末是10，收益率=（10-15）/15.但是当月的pesk和trough不一定是15和10.不能直接得出当月收益率=当月的drawdown吧
回答（1）
Simon2026-03-13 11:06:59
Simon原版书上给的解释是Drawdown is the loss in value incurred in any continuous period of negative returns. 回撤是连续的负收益。所以用月度负收益累加是可以的。
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