IC越接近1，是正负1都可以吗，前面页面有说，6%还是多少以上就算是比较好的IC了？

老师，这道题为什么选B呢， 帮忙解释下这三个选项

这道题为什么是section-cross momentum strategy呢，题中说caculate the 30-day changes in yield spread，答案中也说long price增加的，short pricing降低的，后面的策略也是基于这个monentum会继续，不是该选time-cross momentum strategy吗

这里建模不用alpha值吗，这个模型是什么表达式，加上alpha，manager B的建模解释度还是低吗

carry trade 不是套息交易吗，觉得应该是long/short credit trade呢，yield curve trade、long/short credit trade/carry trade分别有什么不同

为什么选B呢，既然认为 AA是高估的，不是应该long put of AA吗

basis rate 用在非美元端，那如果两种货币是欧元和英镑呢？还有basis rate这种说法吗，有的话加在哪里？

我个人认为，price weighting应该是biased 高价股，高价股多为成长股，所以bias成长股。而老师讲的是偏向高价股，而小盘股一般价格高，所以偏向小盘股。我觉得两者还是不一样吧？

什么时候market factor作为唯一一项，什么时候作为几项中的一项啊，这里为什么单独把market factor拿出来先算active return，三因子模型里这只是一项啊，active return为什么就用market factor一项就计算出来了？和前面讲的糊涂了，太混乱了

最后一题好像和打印版的不一样。 打印版上写的一个是indicator 的缺点和economic 的优点