问一下，原版书经济学4.1.3的case3中的B题，为什么算expected total risk premium时不考虑expected inflation的值？这个不也是premium吗？

问一下，押题（第一面是SS9的那本）第22题中，trade B 使用broker没有疑问，但如果说用crossing，那应该用英语怎么说？crossing有什么名次的全称吗？

老师，我还是没有理解到implementation shortfall里面，delayed cost和realized loss是怎么算的，可以详细解释下吗

cornor portfolio今年好像没讲啊 以前是重点 听录音有点听不懂 为啥还要算sharp ratio

请问，官网2018年模拟题，为什么上午、下午都是选择题？上午考试不是应该为问答题吗？

GIPS，case5，题目中4.第一句话，怎么看出题中表达的意思是托管费含在交易费之中，我理解的题目的意思是，gross of.fee，在交易费之后，在管理费和托管费之前。（纯英语问题）

请问下，statement2 这两种债券应该分别怎么报价的？

请问，2012真题B问，不太明白想问什么？答案也没看懂555～convexity不是涨多跌少吗？为什么答案是跌的多涨的少呢？还有，put和call的结果是一样还是相反呢？

老师好 百题SS15,CASE13,第5题。 有负债需要pay fix时，可以用pay floating, receive fix的swap将pay fix变成pay floating，这样会使duration降低，因此会使interest rate sensitivity降低。 但是还有一种理解是pay floating, receive fix的swap可以增加duration，因为fix的duration大于floating的duration。 我想请问一下第二种理解的错误在哪里呀？为什么会得出来一个相反的结论。

请问一下，为什么股票一般不对冲外汇风险，债券一般要对冲外汇风险，这个怎么分析出来啊？