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CFA三级
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请问下,R24讲义72页,以及原版书中提到,确定portfolio size时,如果违约风险是主要考虑因素,那么适合用market value,如果违约可能低,那么spread duration 是个更好的衡量标准,这个投资级股债券更适用spread duration,高收益债券更适用spread duration 。 这两个地方为什么适用我有点不明白,可以解释下吗。
我想问下spread curve和yield curve之间的关系,如果可以麻烦图示一下。 上课老师讲的spread curve应该在yield curve上方,如图一所示。 我的问题是,图二中,一个债券的yield curve应该是有一个无风险利率,加上spread,那这也两个应该都有各自的一个curve,加在一起形成这个债券的yield curve。所以spread curve应该在他的yield curve下方吧?但具体这个原理我有点搞不清楚,他俩之间是个什么关系呢?
Case book讲解中,2015年经济学的题目C. 题目中估计的是5年callable bond的required yield,给的是5-year call risk spread, 最后答案中是加上call risk spread。 我的问题是,如果估计的是5年putable bond的required yield,而题目中给了5-year put risk spread, 那么最后答案中是应该加上还是减去这个put risk spread?
已回答问一下,百题机构IPS的第一题第五问,为什么second consideration是对的,ALM中为何需要管理surplus的volatility?ALM不是只是plan asset 去mimic plan liability吗?
已回答精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- return based 和 holding based 分别是讲什么的,百题最后一题为什么return based 用的是exhibit2去分析,holding based 用exhibit3去分析
- 第2题,AMC不就是公司版的Code and ethics吗?和个人的肯定不一样吧,作为公司怎么遵守个人的啊?如果公司可以遵守个人的,那还需要AMC做什么?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。