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CFA三级
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计算结果是 -0.100736 CNY/USD , 即 long 1 USD 将亏损 0.100736 CNY,不是很理解 为什么 10Million CNY 的亏损直接是 10Million * 0.100736;如果一开始题目是说打算 long 10Million USD , 那么long方的亏损是不是10Million * 0.100736.
请问,原版书76页例题6,答案选B,因为yield will be falling故overhedging。记得基础课时讲义说预计i上涨,会higher hedging ratio。和这儿就有矛盾了,请问是怎么理解呢
个人IPS最后一个CASE,教育费说150000 payable one year from now,也就是说是下一年支付,可是下一年的支付不是都假设发生在下一年的年底,这样应该就正好是他退休后第一年的缺口啊,为什么还要再乘教育的通胀率?
已回答R23里面讲义17页这里的例题,最高的total return是2年期的,最低的是6年期的,题目问的是which one to sell and which one to buy,所以应该是买入最高的2年期的,和卖出最低的6年期的。 问题是,这里的意思是,将现有的1%的6年期卖出,买入1%的2年期替换它,因此对于有效久期的影响,应该是如下图我手写的这个意思吗?因为没有说明为什么久期满足条件。
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- 这道题约掉百分号我觉得是错误的,因为如果把百分号带入进去,实际结果比题目中的结果大100倍,原版书课后题P106页,我算出来答案是43287,可是结果是4317774,请问我可否说原版书出题不严谨?