天堂之歌

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CFA三级

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包含CFA三级传统在线课程相关提问答疑;

专场人数:1476提问数量:39764

我是在看key rate duration时,看到一个债券可以拆成几个零息债券,各个零息债券的maturity是他的麦考利duration。在计算key rate duration时候,直接用麦考利duration乘以零息债券的现值权重了。实际上麦考利duration转换成modified duration 是要除以(1+r)的呀?怎么直接就等同了呢? 一个零息债的maturity等于其麦考利久期但我做的题好像默认maturity直接等于修正久期了,两者不能等同吧?

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是不是如果双方需要互换 我先付钱的话面临的就是settlement risk 后付钱面临的就是settlement net risk

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题目问yield curve twist了,用啥去衡量,我知道key rate是衡量非平行移动,convexity是衡量大的平行移动。但为什么我们具体策略里面当yield curve非平行移动的时候我们又是要用convexity调整呢?

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课后题reading37question31,为什么如果continue its strategy就得disclose?

已解决

Floating payment 的 duration 是调整期还是调整期的一半?第二张图片标出来的文字和老师讲解的感觉不一致。

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老师您好!抱歉再问一下: 还是不理解为什么说negative skewness、high kurtosis是不好的,而positive skewness、low kurtosis是不好的,能否从对return和volatility的角度讲一下这两组的效果吗?我真的不好区分,谢谢老师啦!

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对3 options有疑问 这个synthetic出来难道不是一条直线吗?他们是怎么收益的呢?

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Equity monetization techniques should not trigger。。。。这句话是什么意思?

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valuation discount 是什么?不是很明白

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老师您好! 本章提到的高峰kurtosis、负偏negative skewness对shape ratio的影响,能否给讲解一下? 感谢!

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