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CFA三级
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我是在看key rate duration时,看到一个债券可以拆成几个零息债券,各个零息债券的maturity是他的麦考利duration。在计算key rate duration时候,直接用麦考利duration乘以零息债券的现值权重了。实际上麦考利duration转换成modified duration 是要除以(1+r)的呀?怎么直接就等同了呢? 一个零息债的maturity等于其麦考利久期但我做的题好像默认maturity直接等于修正久期了,两者不能等同吧?
题目问yield curve twist了,用啥去衡量,我知道key rate是衡量非平行移动,convexity是衡量大的平行移动。但为什么我们具体策略里面当yield curve非平行移动的时候我们又是要用convexity调整呢?
精品问答
- 老师第二题 假设激励费的费率都一样 是不是soft会比hard好很多对于GP来说 GP会赚多得多的钱?
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
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- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
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- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
