老师，这里index里的股票数和组合中的有效股数一样就能说明是equal weighted吗，equal weihgted应该是每个股票的金额相同，这样不同价格的股，份数是不同的。这道题该怎么理解呢

这个excess return为啥说像是luck而不是skill产生的呢

为什么lowest OTM call 是nearest

第一题： 算futures 的BPV, 为什么要除以100， 我看冲刺笔记上 提到swap BPV 要除以100调整BPV, 这两者的区别是什么？

第六题能不能解释下为什么 TAA portfolio 不能达到objective return

economic net worth 和net wealth 是不是一个意思呢

第四题，老师，为什么不能用Equity monetization? 这样也能diversify而且也继续是owner。谢谢。

第一题为什么是C？

老师，这里的case2 不太明白，麻烦讲解下

第3题，因为题目问的是隐性成本，所以考虑的是对市场的冲击。但如果问的是显性成本，就应该从交易的复杂程度考虑，就应该选Fund3，因为他需要大量人工成本对吗？