Ava2024-08-04 19:54:45
Ava这个maximum DD（m，t）公式有问题吧，这里V（m，t）是这个区间最后点t的组合价值，但回撤应该和区间最低点比较吧？最大回撤应该是区间的高峰导低谷的累计损失最大值啊
回答（1）
最佳
Evian, CFA2024-08-07 11:52:37
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
你说的对
请参考以下截图
t*
对应的是V(m,t*) = peak portfolio value of manager m
t是横轴，这个需要自己去找最低点位置，它对应的是最低点投资组合的价值
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