选项AC为什么错我是明白的，但选项B为什么正确还是不太明白。我看已经有很多学员问了这个问题，老师的回答是“B:F/S=(1+R_IND)/(1+R_USD)，higher forward premium，简单看也就是R_IND上升（假设R_USD不变），即投资收益更高，所以B最有利。R_IND上升，通常会有热钱涌入，此时卢比升值，美元贬值。而F上升，也就是远期（划个重点）美元升值，卢比贬值，是热钱涌出的情形，不是当前。 ”但我还是没太明白这里远期，而不是即期，美元升值，卢比贬值为什么就有利于这个carry trade呢？

这题b为什么不对我感觉这个老师又在不知道说什么。他说什么benchmark选择上都是优质的，但是题目明明说的是同样的benchmark只不过比较新老而已。真正原因是什么麻烦老师给讲解一下

老师这题没明白讲解，下面我看的给别的同学的讲解也没看懂。为什么bottom up策略老师说要选oas大的？这个有什么关系在里面？

老师 原版书课后题里计算excunion cost的时候 为什么要依次加权平均而不是直接用题目给的41.42直接算呢 看书也没太看懂

老师，这里5年期与30年期的债券的coupon rate是不一样的，在持有的5年时间里，为什么两张债券收到的5笔coupon是一样的呢？收到的coupon不应该是面值*coupon rate吗？另外，由些产生的再投资收益应该也是不一样的吧？

老师，原版书reading13 的第74页的example 的 risk consideration： （1）为什么加入的是组合4 和无风险的资产组合，而不是4和5？ （2）为什么有的时候加入无风险资产的权重为负数，有些时候为正数？

老师，衍生品和货币的R16原版书课后题第五题，为什么选B？

老师，原版书的reading12 的第52页的这个表格中的这个cost-benefit ranges区间是什么意思？

老师这题不太懂利率变化跟duration的关系。为什么利率变化越大duration就变化越大。-d x delat y = delta p的变化率。如果价格变化率不变，delta y增加duration不是应该降低吗？

老师这里的roll yield 是不是f-s/s，这里不应该是backwardation 么？不应该是roll yield 为正么？这里为什么roll yield 为负呢 还说会更加负 老师能给解释一下么 谢谢老师。