蔡同学2021-04-11 16:28:14
蔡同学为什么long calendar是做多波动性而short是做空波动性
回答（1）
Kevin2021-04-12 11:28:15
Kevin同学你好！
可以从vega角度理解，到期日近的期权的vega小而到期日远的期权的vega大。long calendar，卖出到期日近的期权，买入到期日远的期权，总的vega 敞口为正，因此波动率增大时，策略盈利增大。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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