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天堂之歌

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宇同学2026-05-06 15:32:46

Q2是在讲义的哪个地方？对这个知识点好像没啥印象，这个好像是2级的内容把

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回答（1）

Simon2026-05-06 17:13:18

这个是原版书中一个example里的知识点。

VaR就是损失，对于债券来说，就是YTM上涨，导致的亏损，即△y

而△ y就是2.33倍σ。也就YTM变动了2.33σ。

具体逻辑见截图。

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